Che cosa è un drawdown?

 Una perdita è una strategia che viene utilizzato per determinare la quantità di rischio finanziario che è associato con un determinato investimento. Il processo di base coinvolti in questa strategia è quello di tener conto dei picchi e le valli del traffico investmentâ € ™ s entro un certo periodo di tempo. Nella maggior parte delle impostazioni, seguendo questo movimento è descritto come un picco alla depressione analisi significa semplicemente che muove la valutazione del punto più alto della performance investmentâ € ™ s nel punto più basso, e quindi seguire l'avanzamento come all'avvio dell'investimento per recuperare. In generale, un prelievo viene presentato come percentuale, piuttosto che un importo effettivo in dollari.

 L'utilizzo della strategia di prelievo può essere utilizzato con qualsiasi tipo di opportunità di investimento, ma è usato spesso con materie prime. Diversi tipi di misure di performance sono utilizzati per la determinazione di questa tendenza e la percentuale risultante. Tipicamente, le misure utilizzate sono il rapporto Calmar, il rapporto Sterling, e il rapporto Burke. Alcuni possono scegliere di utilizzare una di queste azioni, o eseguire il calcolo utilizzando ciascuno dei tre, nella speranza di scoprire dei dati aggiuntivi che sono utili nel prendere decisioni per quanto riguarda l'investimento può essere.

 Il rapporto Calmar è utile per valutare il grado di rischio di ribasso in un hedge fund, e tiene conto del rapporto tra il rendimento annuo composto e drawdown. Tipicamente, un periodo di tre anni quando si impiegano questo approccio. Il rapporto di Sterling è utile anche per gli hedge fund e si concentra sul rapporto tra il tasso annuo composto di rendimento ed il massimo drawdown, meno del dieci per cento. Il rapporto Burke ha un approccio un po 'diverso, che si concentra principalmente sulla quantità di ritorno supplementare in relazione agli investimenti, diviso per la radice quadrata della somma dei quadrati più grande prelievo.

 Il risultato finale del calcolo del prelievo è quello di determinare il grado di rischio dell'investimento. Questo rende molto più facile determinare la probabilità di una certa quantità di riduzione a patrimonio dell'investimento entro un dato periodo, e utilizzato per proiettare i movimenti futuri. Mentre raccolti e utilizzati per determinare i dati di registrazione è molto utile, gli investitori saranno normalmente usano questo approccio come uno dei diversi modi di valutare il potenziale di un investimento. Come con la maggior parte delle formule per valutare il potenziale di materie prime o altri effetti, è necessario fattori che non erano con quaranta rilevanti, ma può presentare un effetto di specie in futuro.

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